Analisi CER: grandi banche francesi e tedesche le più a rischio in Europa

“Le nuove misure straordinarie di politica monetaria, recentemente varate dalla Banca Centrale Europea, hanno aperto una rete di protezione per le banche europee e attenuato le tensioni sui mercati finanziari. Tuttavia, alcune banche europee, soprattutto tedesche e francesi, continuano ad essere molto esposte al rischio di mercato. In questo Current Issue si analizzano diversi indicatori al fine di classificare le maggiori banche europee in base alla dimensione del rischio di mercato presente nei loro bilanci. Le Autorità di vigilanza sono chiamate ad intervenire perché i dati mostrano che il rischio sistemico insito nel rischio di mercato è molto più elevato e molto meno gestibile rispetto a quello del rischio di credito”.

Inizia così il rapporto del Centro Europa Ricerche, dedicato al “Rischio di mercato e rischio sistemico ai tempi del Coronavirus”. L’analisi, molto rigorosa e approfondita, prende in analisi i principali fattori di rischio per il sistema bancario europeo, anche alla luce delle nuove misure straordinarie di politica monetaria messe in campo dalla BCE. Valutando in particolare il pezo dei prodotti derivati sulle attività delle banche, in particolare delle grandi banche di Germania e Francia, a cominciare da Deutsche Bank, Société Générale e Bnp Paribas, si vede come siano proprio i colossi del credito di Francia e Germania a “incubare” i maggiori rischi sistemici, in una situazione di perdurante instabilità, com’è quella che attende l’Europa nei prossimi mesi.

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